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富国优化增强债券型证券投资基金2019第二季度报告_
日期:2019-08-11 11:40    编辑:admin    来源:开元棋牌官网app
注□:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字□□。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益□□□、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  注□:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字□□。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益□□□、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额□□□,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(1)A/B级(2)C级

  3.2□□.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(1)自基金合同生效以来富国优化增强债券A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金于2009年6月10日成立,建仓期6个月,从2009年6月10日起至2009年12月9日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  (2)自基金合同生效以来富国优化增强债券C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金于2009年6月10日成立□,建仓期6个月,从2009年6月10日起至2009年12月9日□□□,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期□□□,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》□、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用□□□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定□□□。

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况□,制定了内部的《公平交易管理办法》□,对证券的一级市场申购□□、二级市场交易相关的研究分析□□、投资决策、授权□□、交易执行□□□、业绩评估等投资管理环节□,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会□□,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1□□、一级市场,通过标准化的办公流程□□□,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制□□;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库□□□、交易对手库及授权管理,对投资标的□□□、交易对手和操作权限进行自动化控制□□。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制□□□,银行间市场交易价格的公允性评估等□□。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为□,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时□□、同价下达投资指令□,确保公平对待其所管理的组合□□。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日□□、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统□□,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金□□□、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间□□□、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为□,若发现异常交易行为□□□,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长□□□、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面□□,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  虽然1季度末信用宽松成果渐显□□□,经济出现显著好转迹象,但其持续性仍然存疑□,且由于房价有重拾升势的风险,央行货币政策边际收紧□□。对于外部因素而言,全球经济增长出现停滞□□,各国无风险利率水平降至数年新低,虽然中美贸易和谈出现缓和,但不确定性仍然巨大□□。从后续的结果来看,4-5月份经济数据迅速回落,中美贸易再出波折□,应该说对于市场的判断是正确的□。基于对基本面的分析□□□,本组合认为未来权益市场将走出先下后上行情□,而债券市场则更为乐观□,从结果来看□,对权益市场的判断较为准确,但债券市场则介入略早,实际上两个市场都呈现出先抑后扬的态势。从净值表现来看□□,虽然组合在权益仓位上较为谨慎,但债券仓位较重令前期出现一定幅度回撤,但后续把握住了股债反弹的机会,净值重新接近前期高点。

  本报告期□,本基金份额净值增长率A/B级为0.77%,C级为0.68%,同期业绩比较基准收益率A/B级为0.53%□□□,C级为0.53%

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5□□.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11□□.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责□□□、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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